HMC(Hamiltonian Monte Carlo抽样算法详细介绍)

更新于 2017年2月11日 机器学习
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0 2017年2月11日

http://www.datalearner.com/blog/1051484459699809

Hamiltonian Monte Carlo也叫Hybrid Monte Carlo,是一种快速抽样方法。在MCMC算法中随机游走的方式使得Markov链收敛于固定的分布p(x) 然效率不高。Hamiltonian or Hybrid Monte Carlo (HMC)这种MCMC算法应用的是物理系统中动力学的概念来计算Markov链中的未来状态,而不是概率分布。

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